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MASTER MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS

Parcours Mathématiques, finance computationnelle, actuariat (M2)

  • Durée: 2 semestre(s)
  • Accessible en: Formation initiale , Formation continue
  • Stage: OBLIGATOIRE(S4)
  • Niveau de diplôme requis à l'entrée: BAC+4
  • Niveau de diplôme validé à la sortie: BAC+5
  • 20210430

Objectifs de la formation

Le département Mathématiques, en partenariat avec le département Informatique et l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université de Lille, propose une formation de haut niveau qui donne aux étudiants un solide bagage scientifique en mathématiques, informatique et finance. Les étudiants issus de ce parcours seront capables d’évoluer dans les environnements de l’assurance et des activités de marché et/ou de banque. Souhaitant accueillir des publics variés, le début de parcours est consacré à conforter les acquis disciplinaires de licence et à introduire différents éléments relatifs à la finance.

La formation apporte :

  • un savoir-faire en modélisation dans les domaines de la quantification et de la maîtrise des risques,
  • un solide bagage en probabilités et statistiques,
  • une maîtrise de différents outils de simulation (dont R et Python),
  • des compétences informatiques dans le domaine te la finance computationnelle, du risque, des crypto-monnaies et du blockchain, du traiding haute fréquence, …

Cette formation est ouverte également en alternance par contrat de professionnalisation.

Spécificités de la formation

  • Ce master se situe à l’interface des mathématiques, de l’informatique et de la finance. Ces trois disciplines assurent une adaptabilité dans un environnement en perpétuelle évolution.
  • Une forte interaction de ces trois disciplines permet de spécialiser les étudiants dans les domaines de la quantification et de la maitrise des risques. De plus, la spécialisation dans l’ingénierie informatique permet d’acquérir les compétences nécessaires pour des emplois dans la finance se basant sur l’automatisation des taches du pricing, du contrôle des flux, du contrôle des risques et du data-mining.
  • Cette formation s’appuie notamment sur des laboratoires de recherche du CNRS et d’INRIA, reconnus pour la qualité de leurs recherches. Au sein de ces laboratoires, les équipes suivantes sont plus particulièrement mobilisées :
    • Équipe Probabilités et Statistique (Laboratoire Paul Painlevé, UMR 8524)
    • Groupe thématique Optimisation : Modèles et Applications (CRIStAL, UMR 9189)
    • Équipes SequeL et MODAL (INRIA Lille-Nord Europe)
    • Axe Gouvernance, Finance, Comptabilité, Contrôle & Audit (Rime lab, EA 7396)
  • Une part significative des enseignements de master 2 est effectuée par des intervenants professionnels travaillant en salle de marché, en banque ou assurance.

Compétences visées

  • L’objectif général de ce parcours de master est d’acquérir les capacités de modélisation des risques ainsi que la maîtrise des outils techniques permettant aux futurs diplômés d’exercer dans le secteur de l’assurance et des opérations de marché et/ou de banque. Ces compétences sont mises à profit lors d’un stage optionnel pouvant démarrer dès la fin des enseignements de master 1.
  • En master 2, les objectifs visés sont la quantification et la maîtrise des risques, en mettant aussi l’accent sur l’ingénierie financière et informatique et en particulier l’automatisation des tâches ou encore l’étude des cryptomonnaies et de la blockchain.

Modalités d'admission/ Conditions d'accès

EN MASTER 2

Accès de droit en master 2 Mathématiques et applications parcours Mathématiques, finance computationnelle, actuariat pour les étudiants ayant validé le Master 1 correspondant à l'université de Lille.

Les candidats issus d'une autre mention ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur doivent formuler une demande d'intégration selon les modalités suivantes :

  • Capacité d'accueil : 16 places
  • Dossier à constituer entre le 15/05/2021 et le 10/06/2021
  • Publication de l'admission : le 04/07/2021
  • Composition du dossier :
    • Lettre de demande d'intégration présentant le projet professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de poursuite d'études
    • Relevés de notes de master
  • Décision d'admission
    • L'admission est prononcée par le Président de l'université sur proposition du responsable de formation.

Critères d’examen du dossier : un solide bagage mathématique, en particulier : calcul différentiel, analyse, algèbre linéaire, mathématiques appliquées, niveau B2

Déposez votre candidature sur la plateforme https://ecandidat.univ-lille.fr

A titre indicatif, veuillez trouver ci-dessous la maquette des enseignements de l'année 2020/2021, déclinée par semestre et Bloc de Connaissances et de Compétences (BCC). La maquette de l'année 2021/2022 sera consultable à compter du mois d'avril 2021.

Organisation de la formation

  • Des enseignements organisés autour de Blocs de Connaissances et de Compétences (BCC). Chaque BCC représente un ensemble homogène et cohérent d’enseignements visant des connaissances et des compétences complémentaires qui répondent à un objectif précis de formation.
    • BCC MATHÉMATIQUES ET FINANCE
    • BCC RISQUES, FINANCE, ACTUARIAT
    • BCC MODÈLES, FINANCE, APPLICATIONS
    • BCC PRATIQUE PROFESSIONNELLE
  • La totalité de la formation est effectuée à Lille à l’exception du stage de fin d’études qui peut se faire à l’étranger, ou du dispositif ERASMUS qui offre la possibilité d’effectuer un semestre à l’étranger dans une formation compatible.
  • La formation en alternance au master 2 s’effectue au rythme de 2 jours en entreprise et 3 jours à l’université ; les périodes d’interruption pédagogique se font en entreprise. Les alternants suivent quasiment tous les cours de la formation initiale.

Programme

UE 1 Calcul d'Itô 6 crédit(s)
UE 2 Méthodes computationnelles 6 crédit(s)
UE 2 Actuariat 9 crédit(s)
UE 1 Finance 9 crédit(s)
UE 1 Modèles de taux et de volatilité 3 crédit(s)
UE 2 Applications 9 crédit(s)
UE 2 Langue vivante : Anglais 3 crédit(s)
UE 1 Stage / mémoire 15 crédit(s)

Poursuite d'études

  • Après le master 1, les étudiants peuvent éventuellement candidater à des masters 2 d’autres universités françaises.
  • Après le master 2, la poursuite en doctorat est également possible, sans être le débouché principal, et sous certaines conditions (accès sur dossier).
  • Le doctorat d’une durée de 3 ans s’effectue au sein d’un laboratoire de recherche en France ou à l’étranger. Des thèses Cifre sont également possibles.

Insertion professionnelle

Ce master est conçu pour permettre une entrée immédiate dans le monde du travail.

Les métiers auxquels cette formation débouche sont entre autres :

  • gestionnaire de risques financiers,
  • gestionnaire de fonds,
  • ingénieur financier,
  • quant,
  • ingénieur prévisionniste,
  • chargé d’études actuarielles,
  • chargé d’études en banque,
  • consultant en risk-management,
  • analyste financier,
  • data scientist,
  • inspecteur financier,
  • contrôleur bancaire,
  • ensemblier intégrateur en architecture de produits,
  • développeur de logiciel financier.

Le taux d’insertion à 2 ans est de 100 % selon les enquêtes les plus récentes menées par l’ODiF.

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF (Observatoire de la Direction de la Formation) sur l’insertion professionnelle des diplômés de la licence sur : https://odif.univ-lille.fr.

DEPARTEMENT MATHEMATIQUES


https://sciences-technologies.univ-lille.fr/mathematiques/

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES


Campus Cité scientifique - Université de Lille
59655 Villeneuve d'ascq
https://sciences-technologies.univ-lille.fr/

Responsable Administratif/ve UFR/Faculté/Institut


TUDOR Ciprian

Responsable Parcours


TUDOR Ciprian