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MASTER MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS

Parcours Mathématiques, finance computationnelle, actuariat - En Contrat de professionnalisation (M2)

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  • Durée: 2 semestre(s)
  • Accessible en: Contrat de professionnalisation
  • Langue(s) d'enseignement: Français
  • Niveau de diplôme requis à l'entrée: BAC+4
  • Niveau de diplôme validé à la sortie: BAC+5
  • N°RNCP: RNCP39416
  • 20241221
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Objectifs de la formation

Le département Mathématiques, en partenariat avec le département Informatique et l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université de Lille, propose une formation de haut niveau qui donne aux étudiants un solide bagage scientifique en mathématiques, informatique et finance. Les étudiants issus de ce parcours seront capables d’évoluer dans les environnements de l’assurance et des activités de marché et/ou de banque. Souhaitant accueillir des publics variés, le début de parcours est consacré à conforter les acquis disciplinaires de licence et à introduire différents éléments relatifs à la finance.

La formation apporte :

  • un savoir-faire en modélisation dans les domaines de la quantification et de la maîtrise des risques,
  • un solide bagage en probabilités et statistiques,
  • une maîtrise de différents outils de simulation (dont R et Python),
  • des compétences informatiques dans le domaine te la finance computationnelle, du risque, des crypto-monnaies et du blockchain, du traiding haute fréquence, …

Cette formation est ouverte également en alternance par contrat de professionnalisation.

 

Tout savoir sur le contrat de professionnalisation : http://formation-continue.univ-lille.fr/alternance

Spécificités de la formation

  • Ce master se situe à l’interface des mathématiques, de l’informatique et de la finance. Ces trois disciplines assurent une adaptabilité dans un environnement en perpétuelle évolution.
  • Une forte interaction de ces trois disciplines permet de spécialiser les étudiants dans les domaines de la quantification et de la maitrise des risques. De plus, la spécialisation dans l’ingénierie informatique permet d’acquérir les compétences nécessaires pour des emplois dans la finance se basant sur l’automatisation des taches du pricing, du contrôle des flux, du contrôle des risques et du data-mining.
  • Cette formation s’appuie notamment sur des laboratoires de recherche du CNRS et d’INRIA, reconnus pour la qualité de leurs recherches. Au sein de ces laboratoires, les équipes suivantes sont plus particulièrement mobilisées :
    • Équipe Probabilités et Statistique (Laboratoire Paul Painlevé, UMR 8524)
    • Groupe thématique Optimisation : Modèles et Applications (CRIStAL, UMR 9189)
    • Équipes SequeL et MODAL (INRIA Lille-Nord Europe)
    • Axe Gouvernance, Finance, Comptabilité, Contrôle & Audit (Rime lab, EA 7396)
  • Une part significative des enseignements de master 2 est effectuée par des intervenants professionnels travaillant en salle de marché, en banque ou assurance.

 

Compétences visées

  • L’objectif général de ce parcours de master est d’acquérir les capacités de modélisation des risques ainsi que la maîtrise des outils techniques permettant aux futurs diplômés d’exercer dans le secteur de l’assurance et des opérations de marché et/ou de banque. Ces compétences sont mises à profit lors d’un stage optionnel pouvant démarrer dès la fin des enseignements de master 1.
  • En master 2, les objectifs visés sont la quantification et la maîtrise des risques, en mettant aussi l’accent sur l’ingénierie financière et informatique et en particulier l’automatisation des tâches ou encore l’étude des cryptomonnaies et de la blockchain.

 

Modalités d'admission/ Conditions d'accès

EN MASTER 2

L’accès est de droit en master 2 pour les étudiant·e·s ayant validé le master 1 correspondant à l'université de Lille.
Les candidat·e·s issu·e·s d'une autre mention, d'un autre parcours de la mention ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur doivent formuler une demande d'intégration selon les modalités suivantes :

Formation ouverte au recrutement : Oui

Commentaire :

Mêmes modalités de recrutement que le Parcours -type

Langues vivantes enseignées :

  • Anglais

Déposez votre candidature sur la plateforme Ecandidat de l'université de Lille https://ecandidat.univ-lille.fr

Modalités d’examen des dossiers basées sur les pièces suivantes :

La lettre de demande d'intégration présentant le projet professionnel et personnel de recherche.
Les relevés de notes du Master1 (qui pourront être complétés au besoin par le programme détaillé des UE).

Attendus :

lettre de motivation, éventuellement lettres de recommandation 

Organisation de la formation

Des enseignements organisés autour de Blocs de Connaissances et de Compétences (BCC). Chaque BCC représente un ensemble homogène et cohérent d’enseignements visant des connaissances et des compétences complémentaires qui répondent à un objectif précis de formation :

MASTER 2 - Semestre 3
BCC MATHÉMATIQUES ET FINANCE (12 ECTS)

  • Calcul d’Itô
  • Méthodes computationnelles

BCC RISQUES, FINANCE, ACTUARIAT (18 ECTS)

  • Finance
  • Actuariat

MASTER 2 - Semestre 4
BCC MODÈLES, FINANCE, APPLICATIONS (12 ECTS)

  • Modèles de taux et de volatilité
  • Applications

BCC PRATIQUE PROFESSIONNELLE (18 ECTS)

  • Anglais
  • Stage ou mémoire de recherche

La totalité de la formation est effectuée à Lille à l’exception du stage de fin d’études qui peut se faire à l’étranger, ou du dispositif ERASMUS qui offre la possibilité d’effectuer un semestre à l’étranger dans une formation compatible.

La formation en alternance au master 2 s’effectue au rythme de 2 jours en entreprise et 3 jours à l’université ; les périodes d’interruption pédagogique se font en entreprise. Les alternants suivent quasiment tous les cours de la formation initiale.

 

Programme

UE 1 Calcul d'Itô 6 crédit(s)
UE 2 Méthodes computationnelles 6 crédit(s)
UE 1 Finance 9 crédit(s)
UE 2 Actuariat 9 crédit(s)
UE 1 Modèles de taux et de volatilité 3 crédit(s)
UE 2 Applications 9 crédit(s)
UE 1 Période en entreprise 15 crédit(s)
UE 2 Langue vivante : Anglais 3 crédit(s)

Poursuite d'études

  • Après le master 1, les étudiants peuvent éventuellement candidater à des masters 2 d’autres universités françaises.
  • Après le master 2, la poursuite en doctorat est également possible, sans être le débouché principal, et sous certaines conditions (accès sur dossier).
  • Le doctorat d’une durée de 3 ans s’effectue au sein d’un laboratoire de recherche en France ou à l’étranger. Des thèses Cifre sont également possibles.

 

Insertion professionnelle

Ce master est conçu pour permettre une entrée immédiate dans le monde du travail.

Les métiers auxquels cette formation débouche sont entre autres :

  • gestionnaire de risques financiers,
  • gestionnaire de fonds,
  • ingénieur financier,
  • quant,
  • ingénieur prévisionniste,
  • chargé d’études actuarielles,
  • chargé d’études en banque,
  • consultant en risk-management,
  • analyste financier,
  • data scientist,
  • inspecteur financier,
  • contrôleur bancaire,
  • ensemblier intégrateur en architecture de produits,
  • développeur de logiciel financier.

Le taux d’insertion à 2 ans est de 100 % selon les enquêtes les plus récentes menées par l’ODiF.

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF (Observatoire de la Direction de la Formation) sur l’insertion professionnelle des diplômés de la licence sur : https://odif.univ-lille.fr.

 

Faculte des Sciences et Technologies


Université de Lille I Campus Cité scientifique
1er étage - Bât. faculté des sciences et technologies
59655 Villeneuve-d'Ascq
https://sciences-technologies.univ-lille.fr/

FST - Departement Mathematiques


Université de Lille I Campus Cité scientifique

Secrétariat Pédagogique


NINIVE Stéphanie
+33 (0)3 20 43 42 33

Responsable Parcours


TUDOR Ciprian

Responsable Mention


WICKER Nicolas